El mercado de divisas es inmenso. Hay siete pares de divisas principales y más de 70 cruces. ¿Cómo puede una sola persona hacer un seguimiento de todo e identificar los mejores pares para operar en cada momento? Ahí es donde la matriz de correlaciones puede resultar útil.
La mayoría de los operadores, cuando escuchan la palabra “correlación”, piensan automáticamente en el análisis entre mercados.
Por ejemplo:
- Gold is directly correlated to silver and inversely correlated to the USD.
- AUD and NZD are directly correlated.
- EURUSD and USDCHF are inversely correlated.
- Stocks and bonds are inversely correlated, etc…
Configuración de la matriz de correlación de divisas
Es muy fácil determinar manualmente una matriz de correlación en MT4 y MT5.
- Select your currency pairs to compare.
- Select the time frame based on your trading style:
- Medium to long-term traders might want to use the daily time frame with a 25-bar lookback period.
- Swing traders might want to use the 4H time frame with a 100-bar lookback period.
- Day traders might want to use the 10-minute time frame with a 100-bar lookback period.
Por supuesto, sólo son sugerencias. La clave está en seleccionar un marco temporal y un periodo de retrospectiva que se ajusten a su estilo de negociación y comprometerse con ellos.
- Highlight the strong correlations that are visible. Identify which pairs are either moving strongly in lockstep or strongly opposite one another.
- Determine what market event is enacting a similar influence over the different currency pairs.
Alternativamente, puede añadir indicadores personalizados a su cuenta para que hagan parte del trabajo pesado por usted.
Seguimiento de temas comunes de FX
Cuando todos los cruces de un par de divisas se mueven en la misma dirección, suele haber una razón fundamental. Aunque no conozca la causa fundamental, puede identificar la dinámica abrumadora y mantener ese par de divisas en su lista de vigilancia.
Utilización de correlaciones para asignar riesgos
Cuando las correlaciones son altas, puede repartir su capital de riesgo entre dos o tres pares de divisas diferentes. De este modo, se reduce el riesgo de identificar correctamente los factores que impulsan el mercado, pero en el instrumento equivocado. Nunca sabremos de antemano qué pareja será “el caballo ganador”. Por consiguiente, cuando existe una fuerte correlación entre los cruces, tiene más sentido dividir nuestra asignación de riesgo entre dos o tres candidatos. De este modo, podemos montar el caballo ganador y reducir el riesgo en los caballos más lentos.
Ya es bastante difícil identificar motores claros y temas fuertes en los mercados de divisas. Si pensamos que somos lo bastante buenos para elegir siempre la mejor moneda, caemos en otro sesgo mental que nos perjudicará más que ayudarnos. Así, en lugar de arriesgar, digamos un 2%, en un único par de divisas, pruebe a arriesgar un 0,5% en tres pares. Como resultado, una de ellas podría convertirse en la operación de tendencia de varios días que todos aspiramos a atrapar.
¿Y ahora qué?
La matriz de correlaciones es una herramienta muy útil que nos permite detectar rápidamente fuertes correlaciones de divisas entre los principales pares y entre los cruces de una determinada divisa regional.
Deberías intentarlo:
- Identify the situations that show high correlation amongst pairs.
- Track them back to the fundamental influences that are driving the correlation.
Si sigues estos sencillos pasos, estarás en una situación ideal. Entenderá por qué las divisas se comportan como se comportan y podrá dar sentido al comportamiento técnico en sus gráficos.
Es como boxear con las dos armas (técnica y fundamental) en lugar de sólo con una (técnica).
