- Be like the pros and spend your energy on solving the risk management problem
- Once you have a suitable risk management framework in place, most other decisions become a lot less arduous
Řízení rizik je fráze, kterou obchodníci rádi nenávidí. Je to první věc, kterou se noví forexoví obchodníci učí, a je to první věc, kterou ignorují.
Bez ohledu na to, jak moc profesionálové zdůrazňují řízení rizik, nový obchodník se nechá příliš snadno rozptýlit vábením svých grafů.
Dobrou zprávou je, že řízení rizik je řešitelný problém. Jde jen o to, abyste při obchodování použili jednoduchou matematiku. Začněme tím, že se ujistíme, proč je řízení rizik tak důležité.
Velikost pozice
Základem efektivního řízení rizik je správná velikost pozice. Velikost pozice je součástí vašeho obchodního plánu. Výnosy a riziko určuje to, kolik obchodujete.
Přemýšlejte o tom. Můžete mít úplně stejný vstup a výstup, ale vydělat úplně jiné částky v závislosti na velikosti obchodu. Velikost pozice rozhoduje o tom, zda ze stejného obchodu vyděláte 0,1 %, 1 %, 10 % nebo jinou částku.
Profesionálové vědí, že kontrola velikosti pozice je důležitější než vstup. Amatéři při hledání “svatého grálu” tento zásadní bod ignorují.
Jak tedy správně stanovit rovnici “kolik”?
Jasné cíle
Správné určení “kolik” začíná tím, že si ujasníte své cíle.
Profesionál začne s konkrétním obchodním cílem. Řekněme například, že by chtěli mít měsíční sazbu 7 %. Vymyslí si obchodní plán a vymyslí pravidla pro správu peněz, která jim pomohou dosáhnout tohoto cíle.
Profesionál má ve svém plánu několik cílů. Pro zjednodušení začněme těmito pěti jednoduchými cíli:
- Your return objective.
Kolik chcete vydělávat obchodováním každý den, týden, měsíc nebo rok? Odpověď by měla záviset na vašem obchodním přístupu.
- Your drawdown objective.
Jakou maximální ztrátu jste ochotni podstoupit, abyste dosáhli svého cíle výnosu ve stejném období?
- The number of trading opportunities.
Kolik obchodů plánujete v tomto období uskutečnit? Buďte co nejkonkrétnější.
- Your targeted risk vs. reward on your trades.
Jaký bude váš průměrný zisk z obchodu v porovnání s rizikem, které jste ochotni podstoupit? Pokud jste například ochotni riskovat 50 pipů a chcete vydělat 100 pipů, pak je váš poměr rizika a zisku 1:2.
- Your targeted win rate.
Kolik obchodů plánujete uzavřít správně v porovnání s tím, kolik jich uzavřete špatně nebo se ztrátou?
Pokud dobře rozumíte svému obchodnímu systému, mohou pro vás být tyto cíle poměrně jednoduché. Pokud ne, nic si z toho nedělejte. Věnujte nějaký čas přemýšlení o tom, na čem byste chtěli pracovat.
Než nastoupíte, zjistěte, kdy se chystáte vystoupit
Kromě toho, že má profesionál dobře definované cíle, ví přesně, kdy z obchodu vystoupí, a to ještě předtím, než do něj vstoupí. Profesionálové mají vždy předem naplánovaný bod odchodu, pokud se jejich pozice vyvíjí v jejich neprospěch. Pro většinu obchodníků by měla být nastavena jako stop-loss.
Nebojte se, že vás někdo zastaví. Ztrátové obchody jsou prostě nákladem obchodování.
Kam umístit stop-loss?
Správné nastavení bude vyžadovat určité testování a zkušenosti. Když přemýšlíte o umístění stop-lossů ve vašem systému, zvažte následující:
- Put stops at points where, if they get hit, you know your idea must have been wrong. If your trade is susceptible to market noise, you can get whipsawed out only to have been right overall. Perhaps you keep it behind a key level.
- Don’t try and manufacture a trade with a good risk/reward ratio by tightening the stop-loss. Place it logically where the market dictates. If the risk/reward ratio for that trade is not good enough, then simply don’t take it.
- Avoid putting stops directly on the high or low. Instead, you might like to keep it 10-25 pips beyond the level. There is nothing more frustrating than getting stopped out on the high or low of the day!
Měli byste mít také jasný plán pro opuštění, pokud jste v zisku. To bude opět vyžadovat určité testování. Může být dobré rychle vybrat malý zisk, vzít si další v cíli a nechat si část na běh pro velkou výhru.
Matice a šrouby: Výpočet velikosti pozice
Jakmile máte své cíle a předem definovaný výstupní bod, můžete vypočítat velikost pozice. Nejprve si musíte vypočítat procento svého účtu, které hodláte riskovat při obchodování. Jakmile zjistíte své procento rizika, vypočítejte velikost obchodu.
Toho dosáhnete tak, že:
- Calculating the number of pips between your entry and your stop-loss
- Inputting the result into a risk calculator along with the account balance and risk percentage.
Zde je kalkulačka rizik, kterou můžete použít pro tento účel:
Kalkulačka rizika Baby Pips
Tato kalkulačka vám přesně řekne, kolik měny máte v rámci obchodu nakoupit. Je důležité používat kalkulačku, protože různé měny mají různé hodnoty. Například obchod s 10 000 USD/USD se bude lišit od obchodu s 10 000 USD/JPY. Díky kalkulačce je vše pěkně přehledné.
Tímto způsobem můžete přesně stanovit rovnici “kolik”, abyste dosáhli svých cílů. Dále je třeba zvážit pákový efekt.
Řízení pákového efektu
Pákový efekt určuje množství měny, se kterou můžete obchodovat. Pokud máte například pákový efekt 100:1, můžete si za každých 1 000 dolarů na účtu koupit 100 000 dolarů měny. Nejprve je třeba si uvědomit, že výše pákového efektu na vašem účtu by neměla určovat velikost vaší pozice. Měla by vycházet z vašich cílů.
Co bude dál?
Začněte tím, že si ujasníte své cíle. Poté si nacvičte výpočet velikosti pozice zadáváním obchodů na demo účtu. Po nějaké době to půjde samo. Až se tak stane, budete již lépe řídit rizika než 99 % obchodníků.
